소식 게시판목록 | 성균관대학교 퀀트응용경제학과

2024년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료

2024년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료 2024년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식이 8월 24일(토) 11시 600주년기념관 소향강의실에서 개최되었다. 이번 퀀트응용경제학과 학위수여식에는 김성현 경제대학장, 한철우 퀀트응용경제학과장, 박민수 교수, 한희준 교수, 김민성 교수 및 김덕규 교수가 참석하여 자리를 빛내주셨다. 김성현 학장과 한철우 학과장은 축사를 통해 졸업생들의 미래와 새로운 출발을 격려했으며, 졸업생 20명이 직접 김성현 학장과 한철우 학과장으로부터 학위증을 받고 기념 촬영을 하였다. (축사 하시는 김성현 경제대학장) (축사 하시는 한철우 퀀트응용경제학과장) (학위증을 받고 기념촬영 하는 퀀트응용경제학과 원우) 이어서, 퀀트응용경제학과 대표로 4기 김재훈 원우가 "그동안 석사과정을 하면서 졸업까지 이끌어 주신 교수님들과 4기 원우들에게 감사하며, 그동안 배운 지식과 데이터를 현업에서 활용할 수 있도록 최선을 다하여 좋은 결실을 맺고 졸업 후에도 동기들끼리 서로 이끌어 갔으면 좋겠다." 라고 답사를 했다. (감사의 답사 전하는 퀀트응용경제학과 김재훈 원우) (학위수여식 마무리 하는 퀀트응용경제학과 원우들) 이날, 졸업생들을 축하하기 위해 많은 가족분들과 지인분들이 참석하였으며, 학위기 수여식을 마치고 함께 기념 촬영을 진행하면서 졸업식 행사가 마무리 되었다.
- 작성일 2024-08-27
- 조회수 898
퀀트응용경제학과 "2024 여름 집중 학기" 성공적 마무리

퀀트응용경제학과 "2024 여름 집중 학기" 성공적 마무리 퀀트응용경제학과는 “2024 여름 집중 학기”를 시작하였다. 이번 프로그램은 6월 29일부터 8월 17일 일정을 총 8주간 집중 수업으로 진행되었다. ( 집중 학기 강의하시는 퀀트응용경제학과 김지현 교수님) 이번 집중 학기에 개설되는 “계량경제 이론 및 실습” 과목은 김지현 교수님께서 진행하셨으며, 응용 계량경제학에서 광범위하게 사용되는 횡단면, 시계열 및 패널 데이터 분석 분야의 다양한 계량경제학 방법을 이해 하는 것이다. 이 과정은 4부로 구성되며, 1부에서는 기본패널데이터분석, 2부에서는 일부 비선형모델을 다루게 되었다. 3부에서는 고차원 데이터 분석에 대해 토론 및 논의를 하며, 4부에서는 팀 프로젝트로 진행되었다. (팀 프로젝트 발표하시는 퀀트응용경제학과 원우님들) Part 0: Preliminaries 1. Review of Linear Regression Models 2. Estimating System of Equations by OLS, GLS and IV Part I: Linear Panel Data Models 1. Linear Unobserved Effects Panel Data Models 2. More Topics in Linear Unobserved Effects Models Part II: Nonlinear Models 1. Discrete Response Models 2. Censored Regression Models 3. Sample Selection Part III: High Dimensional Data 1. Overview 2. Principle Component Analysis and Factor Models 3. Ridge and LASSO 원우분들께서 이번 집중 학기 수업을 통해서 패널분석방법의 기초를 공고히 하였고, 머신 러닝 기법들에 대한 이해를 제고하였습니다. 그 외에도 분석에 필요한 데이터 가공 방법도 배우게 되어 다양한 분석틀을 익히는데 도움이 되었습니다. 집중 학기 종강 후 8월 19일 부터 "2024 파이썬 캠프"가 진행된다. 파이썬 캠프에서도 더 유익한 과정을 기대하고 있다.
- 작성일 2024-08-20
- 조회수 547
한철우 교수님 "비지도학습을 활용한 주식 쌍거래 연구"

" 비지도학습을 활용한 주식 쌍거래 연구 " 비지도학습을 통해 보다 정교하고 효율적인 금융 모델을 개발할 수 있을 것 경제학과/ 퀀트응용경제학과 한철우 교수 경제학과/퀀트응용경제학과 한철우 교수는 최근 비지도학습을 활용한 주식쌍거래(pair trading) 전략에 관한 혁신적인 연구 결과를 발표했다. 주식쌍거래란 유사한 성격을 갖는 두 주식의 움직임에 괴리가 발생했을 때, 상대적으로 저평가된 주식을 사고 고평가된 주식을 파는 시장 중립 투자기법이다. 이번 연구는 기존의 주식쌍거래 전략을 한층 발전시켜 더 높은 수익률을 달성하고, 금융 시장에서의 적용 가능성을 확장하는 데 중점을 두었다. 한 교수는 최근 활발히 이루어지고 있는 머신러닝을 활용한 금융 연구에 많은 기여를 해오고 있다. 기존의 연구들이 대부분 지도학습(supervised learning)에 의존하고 있는데 반해, 한 교수는 이번 연구에서 비지도학습(unsupervised learning)을 활용한 주식쌍거래 전략을 탐구하였다. 비지도학습은 데이터를 군집화하여 유사한 특성을 가진 표본들을 묶어내는 기법으로, 기존의 가격 데이터뿐만 아니라 기업 특성까지 고려하여 보다 정교하게 주식쌍을 선정하는 것을 가능하게 한다. 한 교수와 연구팀은 k-means, DBSCAN, 그리고 응집형 군집화(agglomerative clustering)와 같은 대표적인 군집화 알고리즘을 미국 주식 시장 데이터에 적용하여 주식쌍거래 전략을 테스트하였다. 연구 결과, 응집형 군집화를 통해 선별된 주식쌍들을 이용하여 만든 롱-숏(long-short) 포트폴리오는 연평균 24.8%의 수익률을 기록했으며, 샤프 비율은 2.69로 나타났다. 이는 기존의 주식쌍거래 전략보다 월등히 높은 성과이다. 특히, 이번 연구는 거래 비용을 고려한 후에도 여전히 높은 수익성을 유지하는 것으로 나타났다. 한 교수는 "기업 특성을 반영한 주식쌍 선정은 기존의 단순한 가격 데이터 기반 방법에 비해 훨씬 더 높은 정확성과 수익성을 제공합니다"라며, "이번 연구는 금융 시장에서 비지도학습의 가능성을 크게 확장하는 계기가 될 것입니다"라고 밝혔다. 연구팀은 다양한 강건성 테스트를 통해 이러한 결과가 데이터 편향이나 우연에 의한 것이 아님을 확인했다. 또한, 군집화 알고리즘을 활용한 롱-숏 전략은 금융위기와 같은 극단적인 시장 상황에서도 높은 수익성을 유지할 수 있음을 입증했다. 한 교수는 이번 연구를 통해 금융공학과 머신러닝 분야에서 중요한 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다. "비지도학습을 통해 보다 정교하고 효율적인 금융 모델을 개발할 수 있을 것입니다"라며, "앞으로도 지속적인 연구를 통해 실제 금융 시장에서 활용될 수 있는 다양한 알고리즘을 개발하겠습니다"라고 말했다. 이러한 연구는 금융 시장의 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 한철우 교수의 이번 연구는 금융공학과 머신러닝 분야의 학계와 산업계에 큰 반향을 일으키며, 앞으로의 연구 방향에 대한 중요한 시사점을 제공할 것이다. Research Stories 게시판읽기 ( 비지도학습을 활용한 주식 쌍거래 연구 ) | 성균관대학교 (skku.edu)
- 작성일 2024-08-13
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2024학년도 퀀트응용경제학과 홈커밍데이 행사 개최

경제대학 일반대학원 퀀트응용경제학과는 지난 5월 25일 (토) 오후 6시부터 여의도에 위치한 페어먼트 앰배서더 서울호텔 마리포사에서 "2024학년도 퀀트응용경제학과 홈커밍데이 행사"를 개최하였다. 경제대학 퀀트응용경제학과는 최신 빅데이터와 머신러닝 기법을 활용한 경제 데이터 분석 및 예측 분야 전문 인력 양성을 목표로 2020년에 신설된 대학원 학과로서 데이터 분석 전문 인력을 필요로 하는 기관 및 기업의 재직자 들을 위한 맞춤형 프로그램으로 운영되고 있는 국내 유일의 특성화 학과이다. 이날 홈커밍데이 행사에는 1기부터 3기까지의 졸업생 40여명과 4기, 5기 재학생 40여명을 포함하여 약 90명의 퀀트응용경제학과 동문 및 재학생들이 참석하였고, 내빈으로는 김성현 경제대학장과 한철우 퀀트응용경제학과장, 경제대학 한희준 교수, 박민수 교수, 김현철 교수, 최재성 교수 및 김덕규 교수가 참석하여 자리를 빛내 주었다. 4기 학생회 대표의 교수님들에 대한 감사의 인사와 졸업생들에 대한 환영인사로 본 행사의 막이 올랐고, 3기 졸업생 대표 및 5기 재학생 대표의 반가움과 기쁨의 인사 그리고 퀀트응용경제학과의 지속적인 발전과 홍보를 바라는 멘트로 행사가 이어졌다. 4기 학생회 대표 김재훈 학생회장은 "1년 동안 교수님들께서 지도를 해주신 결과 이제는 더 나아가 업무와 새로운 연구를 진행하는데 신선한 영감을 받을 수 있었으며 좋은 성과를 낼 수 있었다" 라며 감사를 표시했다. 또한, 동기들과 지낸 1년의 시간이 소중한 좋은 추억들로 남을 것 같고, 이번 기회를 통해 한번의 만남으로 덕담을 나누는 사이가 아닌, 서로에게 도움이 될 수 있는 선후배간의 좋은 인연을 만드는 자리가 되었으면 좋겠다"고 전했다. 한철우 퀀트응용경제학과장은 인사말에서 "특히 바쁜 와중에도 많이 참석해 준 졸업생들에게 감사하고 졸업생과 재학생, 선후배간의 빈번한 소통을 통해 보다 돈독한 관계를 지속적으로 유지하면 좋겠다" 라고 하였다. 이어 졸업생 및 재학생 대표들이 교수님들에게 대한 감사패를 전달하였고, 감사패를 전달받은 김성현 학장은 이날 축사를 통해 "이번 퀀트응용경제학과 홈커밍데이는 학장으로서 4번째 참석하는 행사인 만큼 너무나 뜻깊고 반가운 행사가 아닐 수 없다." 라고 하고, "퀀트응용경제학과를 신설하는데 큰 역할을 하신 한희준 교수님을 비롯한 많은 강의 참여 교수님들께 감사의 말씀을 드리고, 특히 1기 부터 3기 졸업생들의 역할이 큰 만큼 우리 경제대학 동문으로서 적극적인 관심과 함께 학과의 발전을 위해 노력해 주길 당부 드린다"고 했다. 또한, "모든 교수진들이 양질의 교육을 제공하여 우리 퀀트응용경제학과가 명실상부 최고의 학과가 되기 위해 최선을 다해 지원하겠다"며 축사를 마쳤다. 교수진들의 축사가 끝난 후 뷔페 만찬과 함께 건배사가 진행되었고 오랜만에 만나는 동기와 선후배들간의 교류와 소통의 시간을 통해 뜨겁고 친밀한 우애와 친목을 다지는 계기가 되었다.
- 작성일 2024-05-28
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2023학년도 동계 퀀트응용경제학과 해외현장학습 성료

2023학년도 동계 퀀트응용경제학과 해외현장학습 성료 경제대학 일반대학원 퀀트응용경제학과에서 지난 1월 18일(목)부터 1월 22일(월)까지 3박 5일의 일정으로 싱가포르에 방문하여 해외현장학습을 진행하였다. 퀀트응용경제학과 개설 이래 두 번째로 개최된 해외현장학습에는 한철우 퀀트응용경제학과장과 4기 재학생 등 14명이 참석하였다. 이번 해외현장학습에서는 싱가포르를 방문하여 싱가포르의 역사, 문화, 자연과 산업을 두루 살펴볼 수 있는 시간을 가졌다. Gardens by The Bay, Clarke Quay, Sentosa Island 등 싱가포르의 관광지를 방문하여 싱가포르가 금융 및 관광 산업의 대표적인 도시 국가임을 몸소 체험할 수 있었고, SCCC(Singapore Chinese Cultural Centre), 차이나타운 등을 방문하여 인구의 70% 이상이 중국계 싱가포르인으로 구성되어 있는 싱가포르의 역사와 문화를 배울 수 있었다. [Blocks.sg Kenneth Bok 연사 특강] [NTU Byoung-Hyoun Hwang 교수 특강] 일정 둘째 날에는 Blocks.sg에 재직 중인 Kenneth Bok의 Introduction to Crypto and Digital Assets 특강과 NTU(난양공대) Byoung-Hyoun Hwang 교수의 Empirical Research on Investor Social Interactions 및 The Use and Usefulness of Big Data in Finance 특강이 진행되었다. 두 연사의 특강 이후 교수님과 원우들의 활발한 토론과 질의 응답이 이어졌으며 학술적으로 더욱 발전하는 기회가 되었다.
- 작성일 2024-01-29
- 조회수 4075
퀀트응용경제학과 3기 졸업생 황보현 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 황보현 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 3기 졸업생인 황보현 원우(한국은행 재직)의 연구논문이 학술지 산업연구 제7권 제2호에 게재되었다. 황보현 원우의 '머신러닝을 이용한 설비투자 예측 및 분석: 뉴스심리지수와 구글 트렌드 데이터를 중심으로' 연구 논문은 설비 투자를 활성화할 수 있는 적절한 정책 시행을 제언하기 위하여 다양한 거시 경제 변수뿐만 아니라 텍스트 데이터를 함께 활용해 설비투자에 대한 예측력을 개선할 수 있는지 분석하였다. 구체적으로, 머신러닝에 기반한 Adaptive LASSO, Ridge Regression, Random Froest, Neural Network 모형을 통해 거시경제 관련 설명변수를 이용한 모형의 예측력과 한국은행 뉴스심리지수 및 설비투자 관련 검색어 추세 변화량을 추가한 모형의 예측력을 비교하였다. 분석 결과, 거시경제 변수를 포함하는 정형데이터만 활용한 모형의 예측력에 비해, 한국은행 뉴스심리지수와 구글 트렌드 데이터를 함께 활용한 모형의 예측력이 개선됨을 보였다. 본 연구는 중요한 거시 변수 중 하나인 '설비 투자'를 예측하는 데 있어 한국은행의 뉴스심리지수, 구글 트렌드 데이터와 같은 텍스트 데이터를 활용하여 예측력을 개선할 수 있는지 분석했다는 점에서 선행 연구와의 차별점을 갖는다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 KIET 산업연구원 홈페이지(https://www.kiet.re.kr/research/acdmList)등을 통해 확인할 수 있다.
- 작성일 2024-01-03
- 조회수 3088
퀀트응용경제학과 3기 졸업생 변준 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 변준 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 3기 졸업생인 변준 원우(이스트스프링자산운용 재직)의 연구논문이 학술지 국제경제연구 제29권 제4호에 게재되었다. 변준 원우의 '경제정책 불확실성과 금융시장 변동성 간 전이효과 분석: 미국과 한국을 중심으로' 연구 논문은 TVP-VAR 모형에 기반한 동적 연계성 분석(Antonakakis et al., 2020)을 이용하여 미국과 한국의 경제정책 불확실성 지수 및 유형별 경제정책 불확실성 지수 중 통화정책 불확실성 지수(MPU index)와 재정정책 불확실성 지수(FPU index), 양국의 주요 금융 변수인 주가지수(S&P500, KOSPI), 국채 10년 금리, 환율의 월별 변동성 간의 전이효과를 비교 분석하였다. 분석 결과, 미국과 한국의 경제정책 불확실성과 통화정책 불확실성은 다른 변수에 영향을 미치는 순기여자(Net transmitter)로 나타났으며, 재정정책 불확실성은 다른 변수의 영향을 받는 순수여자(Net receiver)로 나타났다. 또한, 미국과 한국에서 주식 및 외환시장의 변동성은 각각 순수여자로 나타났으며, 미국 국채 금리 변동성의 경우 순기여자, 한국 국채 금리 변동성의 경우 순수여자로 나타났다. 양국 내에서 경제정책 불확실성과 통화정책 불확실성이 주식, 채권, 외환시장을 포함한 금융시장 변동성에 영향을 미친다는 사실을 밝혀내어, 통화정책 불확실성을 줄이기 위한 사전적 정책방향 제시(Forward guidance) 등 정책적 시사점을 제공했다는 점에서 본 연구의 의의가 있다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 한국국제경제학회(http://www.kiea.or.kr/)등을 통해 확인할 수 있다.
- 작성일 2024-01-03
- 조회수 2283
2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료

2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료 2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식이 지난 2023년 8월 26일(토) 11시, 600주년기념관 6층 소향강의실에서 개최되었다. 이번 퀀트응용경제학과 학위수여식에는 김성현 경제대학장, 박민수 퀀트응용경제학과장, 김현철 경제학과장, 최재성 글로벌경제학과장, 김덕규 교수가 참석하여 자리를 빛내주었다. 김성현 학장과 박민수 학과장이 축사를 통해 졸업생들의 미래를 응원하였고, 졸업생 19명이 직접 박민수 학과장으로부터 학위증을 수여받는 시간을 가졌다. 이날 졸업생들을 축하하기 위하여 많은 가족 분들과 지인들이 참석하였으며, 학위기 전달식을 마치고 함께 기념촬영을 진행하며 행사가 마무리 되었다.
- 작성일 2023-08-31
- 조회수 4593
퀀트응용경제학과 2기 졸업생 박준하 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 2기 졸업생 박준하 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 2기 졸업생인 박준하 원우(한국은행 재직)의 연구논문이 학술지 경제분석 제29권 제2호에 게재되었다. 박준하 원우의 'COVID-19 시기 이전 자연금리 변화의 결정요인 분석: 한국, 미국, 일본을 중심으로' 연구 논문은 COVID-19 시기 이전, 자연금리의 추세적 하락으로 인해 명목금리가 제로금리 제약(Zero lower bound)에 도달하고 총수요가 잠재수준에 미달하는 수요 측면의 장기침체(Secular stagnation) 양상을 분석하였다. 구체적으로 이론적 분석과 실증적 분석을 시행하였는데, 먼저 기업의 가격 설정력과 가계의 유동성 제약이 존재하는 중첩세대모형을 이용하여 자연금리와 한계자본수익률이 균제상태에서 어떻게 결정되는지 이론적으로 분석하였다. 분석 결과에 기초하여 한국, 미국, 일본에서 자연금리 하락의 원인이 자본축적에 따른 한계자본수익률 감소때문인지 또는 마크업 증가 때문인지 알아보기 위해 실증 분석을 시행하였다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 한국은행 경제분석(https://www.bok.or.kr/imer/bbs/P0000556/list.do?menuNo=500783)에서 확인할 수 있다.
- 작성일 2023-08-30
- 조회수 2786
퀀트응용경제학과 2기 졸업생 김예빈 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 2기 졸업생 김예빈 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 2기 졸업생인 김예빈 원우(NH 농협은행 재직)의 연구논문이 학술지 국제금융연구 제13권 제1호에 게재되었다. 김예빈 원우의 '텍스트 마이닝에 기반한 통화정책 기조가 한국 주식시장 및 부동산시장에 미치는 영향에 대한 분석' 연구 논문은 텍스트 마이닝 기법을 통해 금융통화위원회 의사록에서 통화정책 기조를 추출한 뒤, 이러한 기조가 한국 주식시장 및 부동산시장에 미치는 영향을 분석하였다. 기존의 금리를 이용할 경우 유의한 결과가 관찰되지 않던 부동산 매매시장의 반응을 분석하였다는 점에서, 본 논문은 중앙은행의 커뮤니케이션을 직접 분석함으로써 추출해 낸 통화정책 기조가 정책효과를 수량화하여 측정하는 새로운 분석 수단으로 활용될 수 있다는 가능성을 제시한다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 한국국제금융학회(http://www.kifa.ne.kr) 등을 통해 확인할 수 있다.
- 작성일 2023-08-30
- 조회수 2129

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