퀀트응용경제학과 5기 졸업생 손윤석 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 5기 졸업생 손윤석 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 5기 졸업생인 손윤석 원우의 석사학위논문을 기반으로 한 연구논문이 한국은행 학술지 「경제분석」 에 게재되었다. 게제 논문제목은 「 체감경기와 실물경기 간 괴리 측정 및 분석 」 이다. <요약> 본 논문은 우리나라의 체감경기와 실물경기 간 괴리를 정량적으로 측정하고, 해당 괴리 지표의 특징과 유용성, 그리고 관련 경제 변수를 분석한다. 이를 위해 주요 경제 심리지수로부터 경제주체가 공유하는 공통심리요인을 추출한 후, 주요 거시 실물지표의 영향을 통제하여 체감–실물 괴리 지표를 산출한다. 2003년 1분기부터 2025년 1분기까지 기간의 분석 결과, 추정된 괴리 지표는 민간소비 성장률에 대해 강한 선행성을 보였으며, 해당 지표에 대한 양(+)의 충격은 민간소비 성장률을 1~3분기 동안 통계적으로 유의한 수준으로 증가시키는 것으로 나타났다. 또한 체감-실물 괴리는 체감물가와 소비자물가 간 괴리, 고용 없는 성장, 가계 신용위험, 경제정책 불확실성과 유의한 관계를 가지는 것으로 확인되었다. 자세한 내용은 한국은행 학술지 「경제분석」 누리집(https://www.bok.or.kr/imer/bbs/P0000556/view.do?nttId=10097225&menuNo=500838&pageIndex=1)등을 통해 확인할 수 있습니다.

퀀트응용경제학과 박경근 원우 ICTC 2025 학회 장관상 수상

퀀트응용경제학과 박경근 원우 ICTC 2025 학회 장관상 수상 (시상식에서 우수상 표지판을 들고 있는 퀀트응용경제학과 6기 박경근 원우) 퀀트응용경제학과 6기 박경근 원우가 10월 16일 (목) ICTC 2025 학회에서 장관상을 수상하였다. 이번 대회는 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회의 후원을 받아 진행되었으며, 한국통신학회가 주관하는 ICTC 2025 국제학술대회와 연계하여 학문적 완성도를 높이는 동시에 국내외 연구진 간의 활발한 교류를 도모했다. 올해 대회는 '라이프로그 데이터를 활용한 수면 품질 및 상태 예측'을 주제로 진행되었으며, ICTC 2025 국제학술대회 제출 기준에 따라 접수된 논문은 ICTC Workshop on ETRI Human Understanding AI Paper Challenge' 세션 발표를 통해 학술적으로 공유되었다. 우수상(장관상)은 박경근 원우가 속한 단머스 팀이 수상을 했다. 이 팀은 수면 기간, 입면 시각, 기상 시각 등 개인의 핵심적인 수면 활동 데이터를 정량적으로 도출하기 위해 대규모 언어모델(LLM)을 활용하는 새로운 접근법을 제시하였다. 기존 연구가 주로 웨어러블 센서나 설문조사 데이터에 의존한 것과 달리, 이들은 LLM을 통해 비정형 텍스트 데이터를 정형화된 수면 지표로 변환함으로써 데이터 수집의 폭과 활용 가능성을 크게 확장했다. 특히, 단일 예측 모델의 한계를 극복하기 위해 TabPFN, LightGBM, XGBoost 등 서로 다른 구조와 학습 방식의 알고리즘을 병렬적으로 운용하고, 각 결과를 통합하는 앙상블 구조를 구현하였다. 이로써 데이터의 불균형이나 잡음에 대한 강건성을 높이고, 예측 정확도와 일반화 성능을 동시에 확보하였다. 이러한 모델링 전략은 의료·헬스케어 분야에서 요구되는 정밀성, 신뢰성, 재현 가능성을 고루 충족시켰다는 점에서 심사위원단의 높은 평가를 받았다. 아울러 이 팀은 단순한 기술적 성과를 넘어, 해당 연구가 개인 맞춤형 수면 관리, 수면장애 조기 진단, 나아가 디지털 헬스케어 플랫폼으로의 확장 가능성을 지니고 있음을 제시하였다. 즉, 연구의 학문적 기여뿐 아니라 사회적 파급력과 산업적 활용 가치까지 함께 인정받아 이번 대회에서 우수상의 영예를 안았다.

2025년 퀀트응용경제학과 여름 학위수여식 성료

2025년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료 2025년 퀀트응용경제학과 여름 학위수여식이 8월 23일(토) 오전 11시, 성균관대학교 600주년기념관 소향강의실에서 개최되었다. 이번 퀀트응용경제학과 5기 학위수여식에는 김성현 경제대학장, 한철우 퀀트응용경제학과장, 한희준 교수, 최재성 교수가 참석하여 자리를 빛내주었다. 김성현 학장은 졸업식사를 통해 “졸업생 여러분들은 이번 석사학위로 성균관대 경제대학 퀀트응용경제학과 동문이라는 든든한 커리어를 가지게 되었고 이로 인해 졸업생의 앞날에 장밋빛 미래가 펼쳐질 것을 확신한다”고 하며 “선후배간의 더욱 끈끈한 네트워크를 활용하여 크게 성공할 것을 확신한다.” 고 하였다. 또한 한철우 학과장은 축사를 통해 “졸업생들의 미래와 새로운 출발을 격려하며, 변화하는 금융·경제 환경 속에서 학문적 성취와 전문성을 바탕으로 사회 각 분야에서 큰 역할을 해달라” 고 당부했다. 이어진 학위수여식에서는 졸업생 18명이 직접 김성현 학장과 한철우 학과장으로부터 학위증을 받았으며, 교수진과 함께한 기념 촬영에서는 성취의 기쁨과 아쉬움이 교차하는 뜻깊은 순간이 연출되었다. 이어 퀀트응용경제학과 대표로 5기 유병철 원우가 답사를 전했다. 그는 “1년 반 동안 단단한 지식과 값진 경험을 쌓을 수 있어 뜻깊었으며, 여기까지 올 수 있도록 이끌어주신 교수님들과 함께해 준 동기분들께 진심으로 감사드린다”며 “오늘의 배움을 바탕으로 세상을 더 깊이 이해하고 문제 해결 능력을 길러 현업에서도 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다. 또한 학위수여식에는 재학생과 동문들도 함께 참석해 졸업생들의 앞날을 축하하며 따뜻한 응원의 메시지를 전했다. 이번 학위수여식은 학문적 성취를 기념하는 자리를 넘어, 퀀트응용경제학과 공동체의 결속을 다지고 새로운 도약을 다짐하는 뜻깊은 행사로 마무리되었다.

퀀트응용경제학과 4기 졸업생 노시현 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 4기 졸업생 노시현 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 4기 졸업생인 노시현 원우의 석사학위논문을 기반으로 한 연구논문이 KES한국계량경제학회(Journal of Economic Theory and Econometrics, Vol. 36, No2, 2025년 6월호, 59-82) 에 게재되었다. 게제 논문제목은 「 머신러닝과 오버샘플링을 이용한 상장기업 부도예측 연구 」 (Bankruptcy Prediction for Listed Companies in Korea Using Machine Learning and Oversampling Methods) 이다. 본 논문은 상장기업의 재무 및 거시경제 데이터를 활용하여 기업부도를 예측하는 통계적 모형과 다양한 머신러닝 기법의 성능을 비교하고, 불균형 데이터 문제를 완화하기 위한 오버샘플링 기법의 효과를 분석하였다. 실증분석에는 로지스틱 회귀, 랜덤 포레스트, XGBoost(extreme gradient boost-ing), 심층신경망 모형을 적용하였으며, 오버샘플링 기법인 SMOTE (synthetic minority over-sampling technique)및 ADASYN(adapti-ve synthetic sampling) 을 사용하였다. 분석결과 XGBoost는 원자료뿐 아니라 오버샘플링을 적용한 경우 모두에서 가장 우수하고 균형 있는 예측 성능을 보였다. 반면, 로지스틱 회귀는 높은 재현률을 나타냈으나, 낮은 정밀도로 인해 실무적 활용에는 한계가 있었다. 이러한 결과는 불균형 데이터 환경에서 오버샘플링 기법과 XG-Boost와 같은 머신러닝 모형을 결합하여 사용하는 것이 기업부도 예측에 있어 보다 효과적이고 실용적인 접근법이 될 수 있음을 시사한다. 이 연구는 재무데이터뿐 아니라 거시경제지표까지 아우르는 정교한 부도 예측 모델링의 방향성을 제시한 점에서 학문적 · 실무적으로 큰 의미가 있다. 자세한 내용은 계량경제학회의 계량경제학보 (http://es.re.kr/jetem/list.php?vol_idx=139)등을 통해 확인할 수 있습니다.