2023학년도 동계 퀀트응용경제학과 해외현장학습 성료

2023학년도 동계 퀀트응용경제학과 해외현장학습 성료 경제대학 일반대학원 퀀트응용경제학과에서 지난 1월 18일(목)부터 1월 22일(월)까지 3박 5일의 일정으로 싱가포르에 방문하여 해외현장학습을 진행하였다. 퀀트응용경제학과 개설 이래 두 번째로 개최된 해외현장학습에는 한철우 퀀트응용경제학과장과 4기 재학생 등 14명이 참석하였다. 이번 해외현장학습에서는 싱가포르를 방문하여 싱가포르의 역사, 문화, 자연과 산업을 두루 살펴볼 수 있는 시간을 가졌다. Gardens by The Bay, Clarke Quay, Sentosa Island 등 싱가포르의 관광지를 방문하여 싱가포르가 금융 및 관광 산업의 대표적인 도시 국가임을 몸소 체험할 수 있었고, SCCC(Singapore Chinese Cultural Centre), 차이나타운 등을 방문하여 인구의 70% 이상이 중국계 싱가포르인으로 구성되어 있는 싱가포르의 역사와 문화를 배울 수 있었다. [Blocks.sg Kenneth Bok 연사 특강] [NTU Byoung-Hyoun Hwang 교수 특강] 일정 둘째 날에는 Blocks.sg에 재직 중인 Kenneth Bok의 Introduction to Crypto and Digital Assets 특강과 NTU(난양공대) Byoung-Hyoun Hwang 교수의 Empirical Research on Investor Social Interactions 및 The Use and Usefulness of Big Data in Finance 특강이 진행되었다. 두 연사의 특강 이후 교수님과 원우들의 활발한 토론과 질의 응답이 이어졌으며 학술적으로 더욱 발전하는 기회가 되었다.

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 황보현 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 황보현 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 3기 졸업생인 황보현 원우(한국은행 재직)의 연구논문이 학술지 산업연구 제7권 제2호에 게재되었다. 황보현 원우의 '머신러닝을 이용한 설비투자 예측 및 분석: 뉴스심리지수와 구글 트렌드 데이터를 중심으로' 연구 논문은 설비 투자를 활성화할 수 있는 적절한 정책 시행을 제언하기 위하여 다양한 거시 경제 변수뿐만 아니라 텍스트 데이터를 함께 활용해 설비투자에 대한 예측력을 개선할 수 있는지 분석하였다. 구체적으로, 머신러닝에 기반한 Adaptive LASSO, Ridge Regression, Random Froest, Neural Network 모형을 통해 거시경제 관련 설명변수를 이용한 모형의 예측력과 한국은행 뉴스심리지수 및 설비투자 관련 검색어 추세 변화량을 추가한 모형의 예측력을 비교하였다. 분석 결과, 거시경제 변수를 포함하는 정형데이터만 활용한 모형의 예측력에 비해, 한국은행 뉴스심리지수와 구글 트렌드 데이터를 함께 활용한 모형의 예측력이 개선됨을 보였다. 본 연구는 중요한 거시 변수 중 하나인 '설비 투자'를 예측하는 데 있어 한국은행의 뉴스심리지수, 구글 트렌드 데이터와 같은 텍스트 데이터를 활용하여 예측력을 개선할 수 있는지 분석했다는 점에서 선행 연구와의 차별점을 갖는다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 KIET 산업연구원 홈페이지(https://www.kiet.re.kr/research/acdmList)등을 통해 확인할 수 있다.

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 변준 원우 연구논문 소개

퀀트응용경제학과 3기 졸업생 변준 원우 연구논문 소개 퀀트응용경제학과 3기 졸업생인 변준 원우(이스트스프링자산운용 재직)의 연구논문이 학술지 국제경제연구 제29권 제4호에 게재되었다. 변준 원우의 '경제정책 불확실성과 금융시장 변동성 간 전이효과 분석: 미국과 한국을 중심으로' 연구 논문은 TVP-VAR 모형에 기반한 동적 연계성 분석(Antonakakis et al., 2020)을 이용하여 미국과 한국의 경제정책 불확실성 지수 및 유형별 경제정책 불확실성 지수 중 통화정책 불확실성 지수(MPU index)와 재정정책 불확실성 지수(FPU index), 양국의 주요 금융 변수인 주가지수(S&P500, KOSPI), 국채 10년 금리, 환율의 월별 변동성 간의 전이효과를 비교 분석하였다. 분석 결과, 미국과 한국의 경제정책 불확실성과 통화정책 불확실성은 다른 변수에 영향을 미치는 순기여자(Net transmitter)로 나타났으며, 재정정책 불확실성은 다른 변수의 영향을 받는 순수여자(Net receiver)로 나타났다. 또한, 미국과 한국에서 주식 및 외환시장의 변동성은 각각 순수여자로 나타났으며, 미국 국채 금리 변동성의 경우 순기여자, 한국 국채 금리 변동성의 경우 순수여자로 나타났다. 양국 내에서 경제정책 불확실성과 통화정책 불확실성이 주식, 채권, 외환시장을 포함한 금융시장 변동성에 영향을 미친다는 사실을 밝혀내어, 통화정책 불확실성을 줄이기 위한 사전적 정책방향 제시(Forward guidance) 등 정책적 시사점을 제공했다는 점에서 본 연구의 의의가 있다. 해당 논문은 퀀트응용경제학과 데이터분석 프로젝트 결과물을 보완하여 게재되었으며, 자세한 내용은 한국국제경제학회(http://www.kiea.or.kr/)등을 통해 확인할 수 있다.

2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료

2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식 성료 2023년 여름 퀀트응용경제학과 학위수여식이 지난 2023년 8월 26일(토) 11시, 600주년기념관 6층 소향강의실에서 개최되었다. 이번 퀀트응용경제학과 학위수여식에는 김성현 경제대학장, 박민수 퀀트응용경제학과장, 김현철 경제학과장, 최재성 글로벌경제학과장, 김덕규 교수가 참석하여 자리를 빛내주었다. 김성현 학장과 박민수 학과장이 축사를 통해 졸업생들의 미래를 응원하였고, 졸업생 19명이 직접 박민수 학과장으로부터 학위증을 수여받는 시간을 가졌다. 이날 졸업생들을 축하하기 위하여 많은 가족 분들과 지인들이 참석하였으며, 학위기 전달식을 마치고 함께 기념촬영을 진행하며 행사가 마무리 되었다.